Полный отчёт: гипотезы, стратегии Алекса и рост
Отсеяно гипотез: 36, со сделками: 8.
Стратегий: 1, сделок в книгах: 1, P&L закрытых -27.93 USDT.
Ближайший вход: h88 в 2026-11-16 16:00 UTC.
Кандидатов роста вне стрэддла на новости: 21.
Гипотез в реестре62
Отсеяно36
Со сделками8
Стратегий у исполнителя1
Отсеялись удачно: проверены и закрыты, деньги на них не потрачены
| № | Гипотеза | Чем кончилось |
|---|---|---|
| H1 | Buy a strangle before scheduled macro releases (BTC/ETH dailies) | закрыта в обе стороны: события и обычные дни |
| H1⁻ | Sell the strangle with wings, hold to settlement (BTC/ETH dailies) | pooled −11.7 % of risk; only IV/RV ≥ 3 survives (17 events) |
| H4 | Разница фандинга между Bybit и Binance | закрыта: разница 0,4–1 бп |
| H6 | Провал перпа в момент богатого расчёта | закрыта: направление против |
| H21 | Зеркало на 3 дня после дня с фандингом ≤ −60 бп (заём 74 %/год) | 3-дн. медиана −0,6 %, худший −1,2 %: при живом займе 74 %/год трёхдневное удержание не окупается; при ≤ −120 б |
| H23 | Голый лонг перпа после дня с фандингом ≤ −60 бп | 3д медиана +1,6 %, p10 −15 %, худший −27 %, 57 % выигрышей; до +20 % нужно 12,9×, худший день переживает 3,4× |
| H26 | Отскок после дня −15 % (лонг 1–3 дня) | n=391: 3д медиана +3,8 %, худший −37 %, 62 %; с хеджем BTC остаётся +1,4 % — это отскок рынка, не монеты; не 2 |
| H33 | Моментум: +30 % за 3 дня → лонг / H34 шорт | лонг: медиана −0,5 %; шорт: худший −193 % — нет |
| H27 | Новые листинги Bybit: лонг / H28 шорт от первого дневного закрытия | лонг −1,2 % медиана, худший −60 %; шорт +1 % медиана, худший −155 % — казино |
| H29 | Всплеск DVOL (+30 % за 5 дней) → продать волатильность BTC на 1–3 дня | n=6, прокси через IV²−RV²: минус; слишком мало событий и нет честной цены опционов |
| H38 | Пары по дисперсии фандинга: лонг самого отрицательного / шорт самого положительного перпа | n=265: 3д среднее −4,9 %, худший −250 % — расхождение цен убивает; внутри коррелированного кластера (H39, n=28 |
| H50 | Отскок после обвала на объёме: падение ≥ 20 % за 3 дня при обороте ≥ 3× среднего → лонг перпа на 2–3 дня, без плеча | заменена лентой дня истощения H58 |
| H40 | Часовой климакс (оборот 6× часового среднего, час ≤ −5 %) → лонг 72 ч | n=840: медиана +1,6 %, худший −34 % — слабее дневного семейства |
| H42 | Расчёт фандинга ≤ −30 бп → лонг перпа на 72 ч | n=100: медиана +5,2 %, худший −23 %, 56 %; плечо 3,9× = переживает 3,9× — на грани, родственник H23 |
| H41 | Часовой всплеск ≥ +8 % на 6× обороте → шорт / H44 двухчасовой моментум / H45 гэп в полночь | шорты сквизов: худший −256…−285 %; моментум −2,8 % медиана — нет |
| H51 | Проверка семейства «обвал на объёме» на Binance 2021–26 (497 монет, по календарным годам) | семейство зависит от режима: плюс только в 2024–25 |
| H53 | Новые листинги перпов на Binance: шорт или лонг с закрытия первого дня; «провал первого дня» → лонг | шорт листинга: медиана +6,5 %, хвост −352 % |
| H54 | Затухание памп-дня: r1 ≥ +30 % на обороте ≥ 3× (или r1 ≥ +50 %) → шорт перпа на 1–3 дня | медиана +14 %, но сквизы до −880 %; без стопа нельзя, со стопом — минус |
| H55 | Спасает ли стоп семейства с толстым хвостом (затухание пампа, отскок после обвала)? | ни одна ширина стопа не делает семейства безопасными |
| H56b | Ширина капитуляции сама по себе (≥ 10/20/40 монет на −20 % за 3 дня, без фильтра объёма) → корзина дня | ширина обвала сама по себе не платит: ±30 % по дням |
| H60 | L10 · минутный маркер истощения каскада: 87,8 % принудительных продаж укладываются в 30 минут | минутная структура дня ничего не добавляет к H57; признаки разворота указывают наоборот |
| H62 | XV-14 · остаточный сюрприз притока в спот-ETF → BTC на следующий день | эффект реален, но мал: ни одна ячейка не проходит |
| H63 | T4 · хеджированный шорт перед клиффами разлоков команды/инвесторов (T−3…T+1) | медиана +4 %, сквизы до −185 % |
| H64 | T1 · лонг от анонса листинга до первой сделки | медиана −1,3 %, затухает с 2024 |
| H65 | OV-16 · условная продажа премии: контанго ∧ скью ≥ 0 ∧ IV/RV ≥ 2 (расширение H1⁻) | тройной гейт пуст; исправление по H1⁻ |
| H70 | Устойчивость H58: сетка параметров, исключение по одному, плацебо первого дня, вселенная Bybit | устойчиво к настройкам, слабо идентифицировано: 37 % случайных наборов тоже проходят |
| H71 | Развороты режима фандинга BTC (первый отрицательный принт, конец серии, среднее ниже −0,01 %) → лонг 1–3 дня | держится на 2019–21, ломается от часа задержки |
| H72 | Конец инверсии временной структуры подразумеваемой волатильности → лонг BTC/корзины 1–3 дня | 0 из 36 ячеек |
| H73 | Зеркало дня истощения: шорт второго дня рыночного пампа при падении OI | в пампах OI растёт — гейт пуст; шорт теряет |
| H75 | Кимчи-премия: обвалы и всплески | 0 из 18 |
| H76 | Отклонения USDT/USDC от доллара → BTC | на уровне случайности |
| H77 | Сюрприз эмиссии стейблкоинов → BTC и альты | медианы ≈ 0 |
| H79 | Перегретое плечо: рост OI при богатом фандинге → разворот | сквизы до −57 % |
| H80 | Чистые покупки OTM-опционов на Deribit → BTC/ETH | 0 из 72 |
| H81 | Затишье тейкер-потока перед каскадом | затишье — это объём; шорты теряют |
| H82 | Отрицательный фандинг по всему рынку → лонг корзины | на уровне случайности, только 2021–23 |
Гипотезы, по которым были сделки
| № | Гипотеза | Статус | Сделки | Итог |
|---|---|---|---|---|
| H58 | L11 · H57 + подтверждение OI: падение открытого интереса в день капитуляции как датчик «плечо вышло» | live | живая лента | 5 событий за 5 лет, все в плюсе, медиана +8,7 % за 3 дня, худший +4,3 %; 2,3× до +20 %; лента на демо ждёт |
| H61 | OV-8 · DVOL как седьмой маркер дня истощения (H57) | live | живая лента | паника волатильности BTC: 6 эпизодов, худшая −5,8 %; на обрыве порогов; лента на демо |
| H67 | XV-10g · приток BTC/ETH на биржи как гейт дня истощения (Coin Metrics community) | live | живая лента | второй независимый датчик дня истощения: 6 из 6; вместе с OI — 8 из 8 |
| H68 | Слой контекста: календарь ЦБ/релизов и фаза веги (H69) для всех лент | live | живая лента | включён: окно релизов T0…T+2 закрывает входы ограниченных лент; фаза веги в файле дня |
| H74 | Премия Coinbase (сырой индекс вендора) z ≥ +2 → лонг BTC на 2–3 дня | live | живая лента | спрос на USDT на Coinbase → лонг BTC: 33 сделки, слабо, гаснет с 2025; на демо |
| H78 | Медиана z позиций топ-трейдеров по 30 альтам ≥ +1,5 → лонг корзины 30 альтов на 2 дня | live | живая лента | позиции топ-трейдеров → лонг 30 альтов: 62 сделки, запас 4–7 %; тень |
| H86 | Ход за час ≥ 15 % — против хода на 4 ч (✅ роя move1h-fade-15%-4h): лента правила роя на демо, код ячейки как есть | live | живая лента | демо с 28 окт 03:19 UTC: $10 × ≤ 10 пар, код ячейки как есть; планка роя в касании; окон в зачёт 0 из 30 |
| H88 | ETH-стрэнгл за 1 ч до новости 3★ США (одной или вместе с 3★ ЕС/Китая) | live | 1 в книге исполнителя | За 1 ч до первой за день новости 3★ США купить 1 PUT и 1 CALL ETH вне денег на Bybit, страйки 10–25 пунктов; выход на ходе 2 % или через 13 ч; пт и сб без сделок. Торгуется на демо (стратегия h88) |
Стратегии Алекса: книги исполнителя (демо Bybit)
Каждая стратегия — запись у исполнителя; цифры ниже — из его книги сделок.
h88 · ETH-стрэнгл за 1 ч до новости 3★ США (Алекс, 8 ноя)
Состояниевключена
Сделок в книге1закрыто 1
P&L закрытых, USDT-27.93после комиссий, демо Bybit
Следующий вход2026-11-16 16:00 UTC
Следующая сделка: 2026-11-16 16:00 UTC — Речь управляющего ФРС Уорша в 17:00 UTC.
Условие входа: за 60 мин до новости 3★ (US), только первая новость дня.
Выход: ход цены ±2 % или через 13 ч после входа.
| Сделка | Состояние | P&L, USDT | Почему вышли |
|---|---|---|---|
| h88:2026-11-12 12:30 | закрыта | -27.93 | прошло 13 ч |
h88: сделки на свечах ETHUSDT, 1 ч
Рост за пределами стрэддла на новости 3★: открытые гипотезы других семейств
| № | Гипотеза | Статус | Что известно |
|---|---|---|---|
| H-EUR | Same protocol on EUR/USD via CME 6E options (Alex's instrument) | open | realised 0.38 % median; EVZ implied 0.55 % → premium fair-to-rich (37 % of events beat it); event-tenor needs Databento |
| H2 | Delta-neutral funding carry as the stable floor — now a book, not a coin | lead | 12 of 26 pairs positive every year; book of 8 never lost a year |
| H3 | Funding-spike capture: carry a coin only while longs pay ≥ 20–30 bp/8h (56 Bybit pairs) | lead | ≥20–30 bp rules positive every year; 82–92 % winners; second goy type |
| H3b | Зеркало всплеска: лонг перп / шорт спот в долг, пока шорты платят ≥ 20–30 бп/8ч | lead | сильнейший лид по кэрри; лента на демо остановлена при переезде (книга разошлась с биржей), нужен мейннет-займ |
| H14 | Зафиксировать кэрри квартальным фьючерсом вместо плавающего фандинга | gauge | индикатор, не стратегия |
| H31 | Пара кэрри при премии перпа ≥ 30 бп на закрытии | gauge | n=102: +0,15 % за 3 дня, 73 % выигрышей, худший −1,5 % — почти безрисково и почти ничего; индикатор входа для |
| H35 | Объёмный климакс: оборот 4× среднего за 20 дней и день −8 % → лонг 1–3 дня | lead | n=83: 3д медиана +7,4 %, среднее +6,4 %, 70 % выигрышей, p10 −15 %, худший −32 %. Сильнейший край на горизонте |
| H37 | Депег стейблкоина: купить при лоу ≤ 0,995, продать у паритета за 1–3 дня | gauge | USDC 19 событий (+0,8 % медиана, 100 %), USDe 6 (+4,6 %), DAI 86 (+0,5 %), TUSD 162 (+0,4 %, 92 %). Безопасно |
| H52 | После флага «обвал на объёме»: как часто +20 % касается за 1–3 дня; сделка с TP +20 % / SL −10 % | lead | ограниченная ставка: 33–47 % касаний, +3…+8 % среднее, но только в 2024–25 |
| H56 | ТРИЗ, разделение по условию: при каком состоянии рынка в день флага отскок после обвала платит? | lead | отскок платит только в день рыночной капитуляции: 3 события за 6 лет, +4 / +17 / +22 %; лента ждёт с гейтом |
| H57 | ТРИЗ, разделение во времени: какой день капитуляции — день истощения? Шесть маркеров по закрытию, без заглядывания вперёд | lead | день истощения — второй день капитуляции при растущей ширине: +5,5 % за 3 дня, 72 %, худший −5 %, 18 событий; лид, нужна проверка вне выборки |
| H58 | L11 · H57 + подтверждение OI: падение открытого интереса в день капитуляции как датчик «плечо вышло» | live | 5 событий за 5 лет, все в плюсе, медиана +8,7 % за 3 дня, худший +4,3 %; 2,3× до +20 %; лента на демо ждёт |
| H59 | L2 + L3 · гейт «OI рухнул» и вето «OI раздут» для отскока после обвала | proposed | триггер по позициям, а не по цене; та же выгрузка, тот же скрипт |
| H61 | OV-8 · DVOL как седьмой маркер дня истощения (H57) | live | паника волатильности BTC: 6 эпизодов, худшая −5,8 %; на обрыве порогов; лента на демо |
| H66 | C6 · спред фандинга инверсный/линейный на одной бирже как экран для H3 | proposed | линейный богаче 13/14 кварталов; всплески — экран для H3 |
| H67 | XV-10g · приток BTC/ETH на биржи как гейт дня истощения (Coin Metrics community) | live | второй независимый датчик дня истощения: 6 из 6; вместе с OI — 8 из 8 |
| H74 | Премия Coinbase (сырой индекс вендора) z ≥ +2 → лонг BTC на 2–3 дня | live | спрос на USDT на Coinbase → лонг BTC: 33 сделки, слабо, гаснет с 2025; на демо |
| H78 | Медиана z позиций топ-трейдеров по 30 альтам ≥ +1,5 → лонг корзины 30 альтов на 2 дня | live | позиции топ-трейдеров → лонг 30 альтов: 62 сделки, запас 4–7 %; тень |
| H83 | Против толпы при фандинге ≥ 25/50 бп/8ч с любой стороны: перп против плательщика, пока ставка не спадёт вдвое или 24 ч (рой, цикл 4 года) | open | рой: под честным чтением ставки не выдвинут даже за последний год (прогон 27 окт 16:25); цикл 26–27 окт — артефакт заглядывания вперёд; лента на демо только закрывает позиции, затем выключается; 5 окон, все в минус |
| H85 | Получать крайний расчёт фандинга (≥ 25/50 бп/8ч): перп на стороне получателя за 2 ч до расчёта, выход через час после (рой, цикл 4 года) | open | рой: под честным чтением ставки цикл не проходит и не выдвинут за последний год (прогон 27 окт 16:25); тень остаётся, демо-лента не включается |
| H86 | Ход за час ≥ 15 % — против хода на 4 ч (✅ роя move1h-fade-15%-4h): лента правила роя на демо, код ячейки как есть | live | демо с 28 окт 03:19 UTC: $10 × ≤ 10 пар, код ячейки как есть; планка роя в касании; окон в зачёт 0 из 30 |
Доска кандидатов: Сто кандидатов просеяны: десять идут в лабораторию
Шесть исследователей собрали 105 кандидатов в шести семействах: календарь (K), кросс-площадки и потоки (XV), фандинг и базис (C), ликвидации и поток ордеров (L), опционы и волатильность (OV), события токенов (T).
Около двадцати уже проверены лабораторией или закрыты структурой рынка. Ещё полтора десятка — не гипотезы (n ≤ 5) или заблокированы данными. Остальные, около семидесяти, не проверены.
Главный факт: ни у одного кандидата нет внешнего распределения доходности на 1–3 дня. Все величины придётся получать на своих прогонах.
Единственная количественно измеренная связь на горизонте одного дня — «неожиданная» часть притоков в спот-ETF: +0,173 % к BTC на следующий день за каждые $100 млн сюрприза (t 3,43; 562 дня до октября 2026) (GitHub, residual-flow). Половина этого эффекта проходит ночью, до публикации.
Поэтому центр тяжести доски — не новые правила на +20 %, а гейты и маркеры для живых лидов лаборатории: отскок после капитуляции (H50/H56/H57), захват всплеска фандинга (H3), продажа опционов при IV/RV ≥ 3 (H1⁻) (лаб., docs §18–19).
Десятка на параллельный запуск держится на трёх бесплатных выгрузках: 5-минутные метрики Binance Vision (OI, тейкер-поток, с сентября 2020), бакет разлоков DefiLlama (372 токена) и таблица Farside по ETF (с января 2024). Восемь слотов из десяти — один скрипт на кэше после выгрузки.
Снять с доски: всё семейство «шорт после скачка» (хвост −352…−880 %, стоп не спасает — лаб. H53–H55), календарь как самостоятельное правило (≤ 1 % при дневной σ 3–5 %), направление на макро-днях (109 событий — ноль), CME-гэп (закрыт рынком 29 мая 2026) и всё, что требует ноги на Hyperliquid.